Zo werken optiegrieken: delta

Een intrigerende speler in de optietheorie is de optiepremie die gewoonlijk wordt gedefinieerd als de som van de intrinsieke waarde (IW) en de tijd- en verwachtingswaarde (TVW) van een optie op valuta, rente of waardepapier. De optiepremie is de vergoeding die de koper of houder van een optie betaalt aan de verkoper of schrijver ervan. Achter die premieberekening gaan ingewikkelde berekeningsmodellen schuil, namelijk het Black and Scholes- en het binominale optiewaarderingsmodel.