De componenten van de yieldcurve: reële rente, inflatieverwachting en renterisico- of transformatiespread

De bancaire netto rentemarge is de resultante van de afzonderlijke resultaten van drie bancaire responsibility centers: de afdelingen funding, treasury en kredietverlening. Met behulp van de renterisicospread van Treasury kon (een deel) van de yieldcurve geconstrueerd worden. Waarom worden in de yieldcurve geen premies verwerkt voor krediet- en liquiditeitsrisico maar wel voor renterisico? En uit welke bestanddelen is de yieldcurve nog meer opgebouwd?

Verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot alle artikelen.


Geen abonnement?
Maak een gratis account aan en lees 2 artikelen per maand.